Новый проект: страх и жадность на службе прогресса

Публикации в прессе всегда оказывали влияние на отношение к компаниям и ценным бумагам. Рынок реагирует на похвалу и критику в СМИ: инвесторы в страхе избавляются от объектов критики и с жадностью приобретают перехваленные акции, надувая новые мыльные пузыри. Это ярко было заметно на акциях Apple Inc: малейшие слухи о здоровье Стива Джобса могли уронить котировки почти на 10%.

Команда сервиса Wikinomica создала электронную систему, которая анализирует новости по всему миру. Новости оцениваются с эмоциональной точки зрения: насколько публикация ругает или хвалит компанию, о которой идет речь.

Полученные данные показывают: рынок реагирует на порцию критики или похвал в прессе через 1−2 дня. Зависимость между изменением эмоционального фона в прессе и скачками котировок не прямая — экономические факторы нельзя сбрасывать со счетов, иногда инвесторы вспоминают о годовых отчетах. Если крупный игрок начинает массово продавать акции — котировки понизятся, хотя в прессе могли даже не упоминать продаваемую компанию в эти дни.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что инвесторы реагируют на хорошие новости лучше, чем на плохие. Если пресса начинает хвалить компанию, то акции начинают раскупать. Если ругать — инвесторы не спешат расставать с бумагами, или делают это позже, чем через пару дней.

Сейчас сервис функционирует в тестовом режиме на 6 языках, в том числе и на русском. Пользователям предлагается протестировать услугу, внеся оплату подарочным сертификатом. Подарочный сертификат можно получить на сайте при регистрации.

На примере акций «Роснефти»:

График построен на реальных значениях, хранящихся в нашей базе данных. Рыночные котировки можно сверить на сайте ММВБ или на Яндекс.Котировки

На графике видно, что за два дня до повышения цен новостной фон резко вырос. На следующий день цена акций заметно выросла, а еще через один день — выросла еще.

19 апреля вышло исследование портала Банки.ру, которое внесло мощный вклад в увеличение информационного фона по Роснефти.

Мы не знаем, связаны ли эти события, но такая ситуация возникает часто. Кто-то уже заработал на этом.

Комментарий представителя компании

  • Контекст комментария

    Константин Каширин Wikinomica

    Автор здесь :) illyn — подключение новых источников информации: это обязательно будет, текущая 20-ка — просто, чтобы понять, как это работает. MUSS0N — вы правы, это не панацея. Но работает :) Хотя и не всегда, когда вмешиваются чисто экономические факторы. В это случае СМИ следуют за рынком, а не ведут его.

Добавить 41 комментарий

  • Ответить

    IMHO — надо выводить индикатор открытости-закрытости сделок в отдельный параметр. Видимый и пользователям. Если сделки большие чем какое-нибудь пороговое значение ничем в прессе не подкрепляются — об этом надо отдельно сигнализировать. Как я понимаю из текста: Если крупный игрок начинает массово продавать акции… — внутрь системы параметр уже заведён. PS Как производная из индикатора открытости — возможен поиск новых изданий, или поиск наиболее близких к теме изданий. Ведь кто-то всё-равно будет писать. Пусть не тысячи сайтов, как обычно. А парочка.

  • Ответить

    Выглядит конечно красиво и удобно, но что касается полезности и новшества, то тут есть большие сомнения. Все стратегии крупных спекуляций на биржевых рынках строятся на инсайдерской информации, а публичная информация запаздывает в среднем на несколько дней, а то и на недели. В Инете можно найти множество агрегаторов биржевых новостей, разбитых по инструментам и данная информация действительно полезна, но нужна скорее для анализа фактов, чтобы более точно спрогнозировать дальнейшие события. Не более того.

  • Ответить

    Автор здесь :) illyn — подключение новых источников информации: это обязательно будет, текущая 20-ка — просто, чтобы понять, как это работает. MUSS0N — вы правы, это не панацея. Но работает :) Хотя и не всегда, когда вмешиваются чисто экономические факторы. В это случае СМИ следуют за рынком, а не ведут его.

  • Ответить
    ak

    Мне одному кажется, что английский на сайте какой-то странноватый? Мгимо финиш? Ну и я, конечно, не настоящий портфельный инвестор, но один случай роснефти и всё? Так можно хоть котировки Эпл с погодой в Омске связать. После регистрации доступно 4 инструмента, ИСТОРИИ ПО НИМ НЕТ. На графике не подписано, что означает зеленый график, что желтый. Растущий спред на графике ВТБ какбы намекает, что сколько про вбт не пиши хорошего, ему как мертвому припарки. В общем, Жанна Немцова и Дана Борисова выглядят большими экспертами, чем такие «секретные технологии» :-))

  • Ответить
    Альтер Эго

    Годы шли, и вроде бы уже алхимиков не стало… но попытки найти философский камень не прекращаются и по сей день.

  • Ответить

    @Каширин Я пишу не о подключении источников. Я делаю предположение, возможно создание интересного индикатора «прозрачности торговли». Условно говоря, мы имеем: Сегодня по всем компаниям в индексе было сделок на 30 миллиардов. А публикаций СМИ — 1500 штук. Показываем соотношение, между тем и тем. Если в какой-то день сделок было на 90 миллиардов, а публикаций всё те же 1500 — значит средствами массовой информации спрос не создавался. Значит был день непрозрачной торговли. Обусловленный средствами не массовой информации. И наоборот. 90 миллиардов, 6500 публикаций — день был прозрачный. «Народный». Показывать можно для дня в целом и полного индекса. И показывать можно для конкретной компании (миллиардные сделки с ВТБ, публикаций нет. Или есть). Интересно и по секторам (вся нефтянка, все банки и т. д.) Говоря о подключении в систему новых изданий, я имею в виду производную из описанного выше индикатора. Если практически все СМИ никак не писали о некой компании с большой волатильностью, но какое-то одно писало — следует такие издания выделять. Как знающие, как ценные. Как те что Роют! Следует выделять и давно включённые в индексируемую базу издания. И искать новые, те что пока за пределами базы, но по каким-то причинам пишут о реально актуальном для биржи.

  • Ответить

    @illyn, спасибо, интересно! @artemkv, если вы про robots are reading, то это именно то, что я хотел написать :) историю по инструментам обязательно добавим, об это написано в Справке.

  • Ответить
    ak

    я про «Выбери акции которыми ты торгуешь и наблюдай мнение ведущих СМИ о них на одном графике»= «Choose the action which you and watch you trade the opinion of the mainstream media are on the same graph» и т.д.

  • Ответить

    Да уж, action… Спасибо! Перевод Гугловский. Мы решили: пока сойдет и так, у Фейсбука тоже «Пользователь Света Иванова прокомментировал своя фотография». Как только бelen пользователи или хотя бы траффик оттуда — закажем перевод.

  • Ответить
    Глеб Суворов https://telegram.me/itsocial

    привет изобретателям велосипедов с моторчиком! ;) расскажу сразу чем заканчиваются подобные исследования (ну как минимум пару лет назад заканчивались, и до этого, и до этого и до этого) проверьте знак при вычислении интервала времени. сми следуют рынками. движения начинаются ДО выхода новостей. схема такая — движение->(несколько минут -два часа)->новость в ленте->день-два->статьи в бложиках, комментарии финансовых аналитиков и т. д. иначе бы уже все озолотились. не ну понятно — скрестить новостник и торгового робота это ж первое дело. собственно если кто помнит недавний коллапс на ммвб был чисто из-за ддоса офферами от торговых автоматов ;) но в реальности все конечно гораздо сложнее. это вам не контекст. не ртб даже.

  • Ответить
    Глеб Суворов https://telegram.me/itsocial

    Каширин, хз зачем и почему и что заявляет дедушка Сорос. я рассказываю про реальный результат реальной системы. которую тоже не дураки разрабатывали и главное — приз в конце этого туннеля такой огромный, что люди вкладывались по полной. причем первый заход был на западные рынки. (сми опаздывают). второй (совсем недавно) на ру — сми запаздывают. ну если вы сделаете — будет круто, будете богаче сороса, это 146%. ;) а так — удачи проекту!

  • Ответить

    @GSuvorov, спасибо! Удача в жизни так много значит :) Если считать, что все в мире уже сделали, да ещё так хорошо, что мы даже уподобиться не сможем, — тогда мы до сих пор ездили бы на конях и писали гусиными перьями.

  • Ответить
    Альтер Эго

    Коширен, ты бы не ездил и не писал бы. не льсти себе. ты бы в поле на солнце мотыгой махал, а писать не умел бы. это сейчас можно таким как ты делать вид, что работаешь и надевать смокинги.

  • Ответить
    Альтер Эго

    Каширин любит суперпупермегасервисы, но техническая компонента обычно страдает. А тут даже английский переведен гуглем. Как-то года четыре назад он собирал оптимизаторов, чтобы продать им сервис доступа к поисковому индексу рунета (кажется, название было Мегаиндекс, но я не уверен). Это были руины какого-то неудачного поисковика, грешили на Вебальту, но потом это оказался другой проваленный проект. Завуалированный прикол сервиса был в том, что кластер индексации умер, не обновлялся и перспектив обновить индекс уже не было.

  • Ответить
    Альтер Эго

    а я поднимал поднимал, и поднял, только совсем чуть-чуть на 10 годовых — мизер короче 1. сми сильно запаздывают 2. знание того, что в пятницу рынок будет более активен, чем в понедельник — не помогает получить профит 3. то, как массовые трейдеры реально реагируют на новости, плохо коррелирует с движением цены 4. из пары сотен тысяч потенциальных сми индикаторов вы не можете выбрать надежно полезный, из-за шума. 5. Торговать и впаривать ненадежные индикаторы — примерно то же самое, что впаривать гербалайф или строить финансовую пирамиду. гаденькая работенка.

  • Ответить

    … потому методом ускоренной селекции, пока ещё не слишком поздно, проект надо преобразовать в индикаторы распространения новостей, слухов и накопительный рейтинг самых знающих изданий.

  • Ответить

    Для нас не проблема отслеживать любой тренд в СМИ: от Навального до аспирина. Любые преобразования будем с радостью делать по велению ползователей. Пока наш сервис тестирует 95 пользователей, которые написали 18 фидбэков. Например, там есть 3 пожелания по добавлению новых СМИ, они выполнены. Спасибо!

  • Ответить
    Альтер Эго

    Идея анализа новостей с целью предсказания биржи — 90-х годов. Ей уже лет 15. Несколько проектов этого рода провалились. Оно, внезапно, НЕ ПРЕДСКАЗЫВАЛО. Каширин подобрал тухлятину, как и в прошлый раз с мегаиндексом.

  • Ответить

    Бредовая идея, что тут скажешь. 1. количество охваченных источников качества не сделают 2. любой трейдер скажет, что он ориентируется на новостные ленты спец. агенств, а вовсе не на сми, такие ленты далеко не бесплатны 3. «покупай слухи, продавай новости» незря придумано 4. … бред он и есть бред И на кого расчитал такой сервис? Новости это интрадей, максимум короткий свинг, а это только для более-менее профи, для массового инвестора с горизонтами от года такое не нужно.

  • Ответить

    Не понял вопроса! У нас есть сейчас весь NYSE и NASDAQ, в публичный доступ выложим к концу мая. LSE пока нет, там огромное число акций, мы хотим пока переварить хотя бы американские биржи. Двигаемся степ-бай-степ :)

  • Ответить

    Зачем? Тональный анализ по компаниям в РФ никто не делает, а парсить список новостей по определенной компании — смысла нет. Мы стараемся избегать зависимости от чужих сервисов — я уже проходил это с Яндексом, спасибо, урок запомнил.

  • Ответить
    Альтер Эго

    Тональный анализ по компаниям в РФ никто не делает, «Тональный анализ» делает Крибрум автоматом и много кто — руками.

  • Ответить
    Альтер Эго

    Не надо расстраивать старика. Каширин застрял в прошлом веке, ну и пусть там ковыряется.

  • Ответить

    Сегодня Wikinomica открыла доступ к информационному фону западных компаний. Для это мы анализируем все СМИ мира на английском и русском языках. Сбор новостей начался недавно, поэтому не все акции доступны для отслеживания — требуется какое-то кол-во новостей, чтобы рассчитать фон. Доступны акции, торгуемые на ММВБ-РТС, Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), Лондонской фондовой бирже и NASDAQ. Старик Каширин готов к индексации новостей на немецком, испанском, французском и португальском языках. Регистрация здесь: http://wikinomica.ru/registration

  • Ответить
    Альтер Эго

    «Вы выигрываете получая в свое распоряжении тысячи роботов, круглосуточно анализирующих новости. Вы побеждаете информация дает власть над миром, вы опережаете конкурентов, и побеждаете.» Ага, вот простой способ стать победителем! В прошлый раз я думал, что стать победителем — это купить дезодорант Old Spice, а потом я думал, что для этого нужно купить Volkswagen Tuareg… Скажи, старик Каширин, если ты знаешь, как стать победителем, зачем ты делаешь сервис для всех? Если это такой верный способ побеждать, заработать больших денег на фондовом рынке, зачем ты пытаешься втюхать нам эту машинку для печатания денег? Почему не юзаешь ее сам, тайно? Зачем обычно продают машину, печатающую деньги? Чем-то это напоминает истории про книжки «Как стать миллионером» (Акдагто: написать книжку «Как стать миллионером» и продать миллион штук).

  • Ответить
    Альтер Эго

    Коширен, ты не кошерен. Поправь «в свое распоряжении» на «в свое распоряжение». и убери лишнюю запятую во фразе «Рынок реагирует на похвалу и критику в СМИ, продавая объекты критики, и надувая мыльные пузыри.» Мы счастливы совершенствовать твой сайт, помогая тебе стать победителем, зарабатывая деньги, Коширен.

  • Ответить
    Альтер Эго

    Там любопытный раздел «Технология». Зачем-то там даны ссылки на чужие статьи. На компании Айтеко, на RCO. Там есть старая статья А.Ермакова http://www.rco.ru/article.asp?ob_no=2340, который сейчас работает в Крибруме. А до этого был разработчиком извлечения фактов в компании RCO. Есть статья Соловьева из Айтеко, с Диалога. Есть ссылка на Корнелльский университет и на Википедию. Каширин, это что, разработчики RCO или Айтеко к тебе перешли или ты просто ссылаешься на статейки для важности? Типа, вон оно чо бывает, у нас — то же самое, да?